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1.为规避利率风险，获得期望的融资形式，交易双方可( )。 2.芝加哥商业交易所(CMF.)，3个月面值100万美元的国债期货合约，成交限额指数为93.58时，成交价格为（　　）美元。 3.剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率相同，票面利率不同的债券，票面利率较低的债券，修正久期较大。（） 4.A公司在2012年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M-LIBOR(伦敦银行间同业拆借利率）+25个基点（BP)计算得到。A公司必须在2012年的4月1日、7月1日、10月1日及2013年的1月1日支付利息，且于（）偿还本金 5.面值为1000000美元的3个月期国债，当成交指数为94.12时，买卖这种债券的成交价为（）美元。 6.国债( )是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货，以获得套利收益的交易策略。 7.以下是人民币远期/掉期报价表。如果即期汇率是USD/CNY（美元，人民币）=7.0451/7.0455，一周后的掉期汇率是( )。 8.某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买人50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为5万欧元)，卖出10张欧元期货。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.4432，欧元期货合约成交价格EUR／USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.412…… 9.外汇掉期与货币互换的区别主要表现在（）。 10.即期对远期（Spot-Forward)的掉期是指交易者在向交易对手买进即期外汇的同时卖出金额和币种均相同的远期外汇，或在卖出即期外汇的同时买进金额和币种均相同的远期外汇，而交易对手的交易方向刚好相同。（） 11.假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率（SHIBOR)为5.066%，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR)为0.1727%，则一个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率应为（） 12.有A、B、C三家银行GBP／USD的即期和远期汇率报价如下：投资者选择的最佳远期汇率是（）。 13.无本金交割外汇（NDF）交易属于（）交易。 14.无本金交割外汇(NDF)交易属于（　　）交易。 15.( )是指美国境外金融机构的美元存款和贷款，是离岸美元。 16.外汇远期交易通常应用在以下几个方面：（）1.进出口商通过锁定外汇远期汇率以规避汇率风险。2.短期投资者或外汇债务承担者通过外汇远期交易规避汇率风险 17.看涨期权的损益平衡点(不计交易费用)等于（　　）。 18.关于卖出看跌期权的损益（不计交易费用），正确的说法是（　　）。 19.期权的简单策略不包括( )。 20.2015年2月15日，某交易者卖出执行价格为6.7522元的CME欧元兑人民币看跌期货期权(美式)，权利金为0.0213欧元，对方行权时该交易者（　　）。

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