银行业中级专业人员职业资格考试：2012年10月《风险管理》真题（判断题）
121.当商业银行内部模型的事后检验结果不满足监管当局的要求时，监管当局可以将商业银行市场风险资本计算公式中的附加因素调高。( )
A.对
B.错
参考答案：A
解题思路：
巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，以检验并提高模型的准确性和可靠性，监管当局则根据事后检验的结果决定是否通过设定附加因子来提高市场风险的监管资本要求，如果监管当局对模型的事后检验结果比较满意，模型也满足了监管当局规定的定量标准和定性标准，就可以将附加因子设为0，否则，附加因子应设为0～1之间，即通过增大VaR值来对内部模型存在缺陷的银行提出更高的监管资本要求。
122.1995年巴林银行由于内部控制方面的严重疏漏而造成巨大的损失，最终因无法筹措到足够的资金弥补损失而被迫宣布破产倒闭，这一事件是典型的商业银行因自身问题所造成的流动性危机。( )
A.对
B.错
参考答案：A
解题思路：
银行面临流动性危机通常可分为以下两种情况：①商业银行自身问题所造成的流动性危机;②整体市场危机。巴林银行由于内部控制问题导致破产，属于因自身问题所造成的流动性危机。
123.商业银行的操作风险报告应至少包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标和资本金水平五个主要部分。( )
A.对
B.错
参考答案：A
解题思路：
国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径是，各业务部门负责收集与操作风险相关的内部数据和信息，并报告至操作风险管理部门，而有些商业银行的业务单位、内部职能部门、操作风险管理部门和内部审计部门均可单独向高级管理层汇报。不论采取何种方式，操作风险报告的内容都应包括这五个主要部分。
124.关联交易是指发生在商业银行集团法人客户内部关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排，因此国家控制的企业因同受国家控制而成为关联方。( )
A.对
B.错
参考答案：B
解题思路：
关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。关联方是指在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人，国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。
125.商业银行进行操作风险监测时，应当关注不同时期自身关键风险指标的变化，同时将自身关键风险指标的变化与同类金融机构进行横向比较。( )
A.对
B.错
参考答案：A
解题思路：
商业银行通过监测和分析不同时期自身关键风险指标的变化，并与同类金融机构进行横向比较，有助于深入理解操作风险状况的变化趋势，为操作风险管理提供早期预警。
126.经风险调整的资本收益率(RAROC)着重强调商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价(成本)的。( )
A.对
B.错
参考答案：A
解题思路：
经风险调整的资本收益率(RAROC)衡量的是经济资本的使用效益，其表明商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价的。
127.在商业银行信用风险管理中，违约概率是事后检验的结果，违约频率是分析模型作出的事前预测。( )
A.对
B.错
参考答案：B
解题思路：
在商业银行信用风险管理中，违约频率是事后检验的结果，违约概率是分析模型作出的事前预测。
128.市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会给银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。( )
A.对
B.错
参考答案：A
解题思路：
市场风险内部模型法存在一定的局限性：①市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，对风险管理的具体作用有限，需要辅之以缺口分析、久期分析等方法;②市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。
129.商业银行授信审批应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原则。( )
A.对
B.错
参考答案：A
解题思路：
信贷审批或信贷决策应遵循下列原则：①审贷分离原则，即信贷审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放;②统一考虑原则，即在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量，包括贷款、回购协议、再回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等;③展期重审原则，即原有贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要经过正常的审批程序。
130.商业银行保持良好的流动性状况有助于维持其正常经营，最终会提高盈利水平。( )
A.对
B.错
参考答案：A
解题思路：
商业银行保持良好的流动性将有助于其稳健地经营，实现安全性、流动性、效益性的经营原则的统一。
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