银行从业资格考试：2012年10月《风险管理》真题（单选题）
51.某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款，则该银行所面临的市场风险不包括()。
A.汇率风险
B.基准风险
C.期权性风险
D.重新定价风险
参考答案：D
解题思路：
A项，该银行用美元存款作为欧元贷款的融资来源，存贷币种不一致，故面临汇率风险;B项，该存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，存贷定价的基准利率不一致，故面临基准风险;C项，该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款，包含期权性条款，故面临期权性风险。
52.根据中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》规定，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为()。
A.100%
B.20%
C.0%
D.50%
参考答案：A
解题思路：
根据中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》对商业银行债权的风险权重规定：商业银行之间原始期限在4个月以内的债权给予0风险权重，4个月以上的风险权重为20%，但商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为100%。
53.监管机构对商业银行的现场检查重点不包括()。
A.市场竞争状况
B.业务经营的合法合规性
C.资本充足性
D.风险状况
参考答案：A
解题思路：
中国银监会明确现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。
54.根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于()。
A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5%的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入
B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法
C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异
D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度
参考答案：A
解题思路：
B项，替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法;C项，在具体计量中，除零售银行和商业银行业务条线的总收入用前三年贷款余额的算术平均数与3.5%的乘积替代外，替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计算方法与标准法完全相同;D项，替代标准法与标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度。
55.下列关于商业银行市场风险管理部门职责的表述，错误的是()。
A.识别、评估新业务中包含的市场风险
B.审定市场风险管理政策和程序
C.识别、计量和监测市场风险
D.向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告
参考答案：B
解题思路：
商业银行的市场风险管理部门的风险管理职责包括：①拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会批准;②识别、计量和监测市场风险;③监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况;④设计、实施事后检验和压力测试;⑤识别、评估新产品/新业务中所包含的市场风险，审核相应的操作和风险管理程序;⑥向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
56.假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为()。
A.-1
B.1.5
C.-1.5
D.1
参考答案：B
解题思路：
根据公式可得，久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=6-900/1000×5=1.5。
57.关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是()。
A.增强对客户的透明度
B.确保及时处理投诉和批评
C.明确董事会和高级管理层的责任
D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现
参考答案：C
解题思路：
战略风险管理的基本做法包括：①明确董事会和高级管理层的责任;②建立清晰的战略风险管理流程;③采取恰当的战略风险管理方法。AB两项属于声誉风险的管理方法;D项属于有效的声誉风险管理体系应包括的内容。
58.监管机构根据CAMELS评极标准对银行进行风险监管评级时，下列哪类银行应当被评定为“综合评级2级”?()
A.此类银行不具备抵御经营环境起伏变化的能力，存在的问题可能会造成重大损失
B.此类银行基本稳健，存在一些性质不是很严重且可在正常业务经营中改正的问题
C.此类银行存在重大不遵守法律、法规的严重问题
D.此类银行经营稳健，所需监管关注较少
参考答案：B
解题思路：
“综合评级2级”的银行有以下特点：基本上稳健，但存在一些可在正常业务经营中改正、性质不严重的弱点，该类银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题，由于存在的弱点可在业务经营中得到改正，因此监管关注较少。
59.当前我国各商业银行普遍面临收益下降、产品/服务过剩的状况，面对这一发展困局，各商业银行应主要加强()的管理。
A.市场风险
B.声誉风险
C.战略风险
D.信用风险
参考答案：C
解题思路：
商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象，使得商业银行面临行业风险，行业风险属于战略风险的一种，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。
60.针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于()。
A.企业是否具有足够的融资能力和投资能力
B.企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款
C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息
D.企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息
参考答案：B
解题思路：
商业银行在考察企业贷款时，对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款;对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息，但在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息。
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