2012年10月银行从业资格考试：《风险管理》真题（单选题）
41.下列应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别的是()。
A.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失
B.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失
C.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”
D.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷
参考答案：D
解题思路：
操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。D项属于“人员因素”中的内部欺诈。
42.通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是()。(1)国债(2)同业借款(3)银行自有房产(4)可出售的贷款组合
A.(2)>(1)>(3)>(4)
B.(1)>(2)>(3)>(4)
C.(2)>(1)>(4)>(3)
D.(1)>(2)>(4)>(3)
参考答案：D
解题思路：
巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：①最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中用于抵押的政府债券;②其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性;③商业银行可出售的贷款组合，一些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售;④流动性最差的资产，包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。
43.下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是()。
A.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大
B.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难
C.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约
D.如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则更容易以较低的利率获得银行贷款
参考答案：C
解题思路：
在商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断时，如果借款人未来面临同样的本息还款要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性高的企业更容易违约，信用风险较大。
44.商业银行的()有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
A.业务部门
B.风险管理部门
C.高级管理层
D.风险管理委员会
参考答案：D
解题思路：
董事会通常设置最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则，除此以外，有些银行还在不同层级设置风险管理委员会。无论何种组织架构，风险管理委员会都应当与风险管理部门、业务部门和信息/技术部门保持密切联系，随时获取相关的风险信息，并定期对所有业务单位及商业银行整体风险状况进行仔细评估。
45.下列关于商业银行风险管理中压力测试的表述，正确的是()。
A.压力测试属于一种战略性的风险管理方法
B.压力测试单独使用可以发挥最大效力
C.压力测试的结果并不能说明事件发生的可能性
D.频繁进行压力测试意味着高水平的风险管理
参考答案：C
解题思路：
压力测试只能说明事件的影响程度，并不能说明事件发生的可能性。A项，压力测试只是对组合短期风险状况的一种衡量，因此属于一种战术性的风险管理方法;B项，在日常的风险管理活动中，压力测试只有与其他风险计量方法同时使用、互为补充，才能发挥最大效力;D项，尽管压力测试并不困难，但过多的压力测试并不意味着抓住了风险管理的实质和要害，也不意味着高水平的风险管理。
46.下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是()。
A.预期损失是商业银行预期可能会发生的损失
B.预期损失是信用风险损失分布的数学期望
C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
参考答案：D
解题思路：
D项，预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失，而非代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失，其值等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。
47.某商业银行当期信用评级为B级的借款人当违约概率(PD)是0.10，违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额是30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为()亿元。
A.2
B.1.5
C.1
D.2.5
参考答案：C
解题思路：
预期损失等于违约概率(PD)、违约损失率(LGD)与违约风险暴露(EAD)三者的乘积，即预期损失=PD×LGD×EAD=0.1×0.5×20=1(亿元)。
48.商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的()。
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%
参考答案：B
解题思路：
国际上，商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买特定的保险加以缓释，商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20%。
49.巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的第一道防线是严格的()。
A.职责分工
B.员工培训
C.外部监管
D.内部控制
参考答案：D
解题思路：
健全的内部控制体系是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。加强内部控制建设是商业银行管理操作风险的基础，巴塞尔委员会认为，资本约束并不是控制操作风险的最好方法，对付操作风险的第一道防线是严格的内部控制。
50.下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是()。
A.利率风险
B.汇率风险
C.商品价格风险
D.操作风险
参考答案：D
解题思路：
风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品价格风险)非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。而操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。操作风险一般通过购买保险等缓释风险，而不能采用风险对冲策略进行管理。
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