银行业专业人员职业资格考试：2012年10月《风险管理（中级）》真题（单项选择题）
11.假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是()。
A.违约概率
B.不良贷款率
C.违约频率
D.违约损失率
参考答案：C
解题思路：
违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，违约频率是指通常所称的违约率。题中商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，则该评级对应的平均违约概率为1%;第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3/100×100%=3%就是违约频率，可见，违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别。
12.下列关于商业银行对客户评级/评分模型进行验证的表述，错误的是()。
A.商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性
B.商业银行必须定期进行模型的验证
C.商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率
D.商业银行必须在违约的频率持续高于违约概率的情况下，下调违约频率
参考答案：D
解题思路：
违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事后检验的一项重要内容。D项，违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别。违约频率持续高于违约概率说明商业银行估计违约概率的模型存在不足，需调整模型。
13.假设某商业银行的总资产为1500亿元，总负债为1350亿元，现金头寸为70亿元，应收账款为5亿元，则该银行的现金头寸指标为()。
A.5.5%
B.5%
C.4.7%
D.5.2%
参考答案：B
解题思路：
现金头寸指标是商业银行评价流动性状况的常用指标之一，现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产=(70+5)/1500=5%。
14.商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有()的特点。
A.普遍性、非营利性和可转化性
B.普遍性、营利性和不可转化性
C.特殊性、非营利性和可转化性
D.特殊性、营利性和不可转化性
参考答案：A
解题思路：
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，与市场风险、信用风险相比，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。
15.下列不属于商业银行的业务的是()。
A.公开市场业务
B.交易和销售
C.零售银行业务
D.公司金融
参考答案：A
解题思路：
在标准法中，商业银行的所有业务划分为八大类，分别为公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经纪。A项属于中央银行进行宏观调控的三大货币政策工具之一。
16.根据巴塞尔新资本协议的规定，商业银行交易账户中的头寸通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可参照()定价。
A.公允价值
B.历史成本
C.模型
D.预期损失
参考答案：C
解题思路：
交易账户中的项目通常按市场价格计价(盯市)，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价(盯模)，按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值。当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。
17.假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为()。
A.50%，50%
B.30%，70%
C.20%，80%
D.40%，60%
参考答案：A
解题思路：
题中投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率，设风险资产的权重为a，则国债的权重为1-a，根据资产组合的收益率公式Rp=W1R1+W2R2，其中，两种资产的预期收益率分别为R1和R2，每一种资产的投资权重分别为W1和W2=1-W1，资产组合的收益率为=a×8%+(1-a)×4%=6%，可得a=50%。
18.下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是()。
A.不良贷款拨备覆盖率
B.不良贷款率
C.客户授信集中度
D.贷款风险迁徙率
参考答案：C
解题思路：
在信用风险管理领域，重要的风险监测指标有：①不良资产/贷款率;②预期损失率;③单一(集团)客户授信集中度;④贷款风险迁徙率;⑤不良贷款拨备覆盖率;⑥贷款损失准备充足率。
19.商业银行的声誉危机管理应当建立在()的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。
A.良好的道德规范和股东利益
B.良好的内部控制和机构利益
C.维护股东利益
D.良好的道德规范和公众利益
参考答案：D
解题思路：
传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗，因此商业银行的声誉危机管理应当建立在良好的道德规范和公众利益基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。
20.对于商业银行贷款业务来说，较少接受的担保方式是()。
A.不动产抵押
B.企业连带责任保证
C.定金与留置
D.支票、汇票、本票、债券、存款单等质押
参考答案：C
解题思路：
定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。商业银行极少采用留置与定金作为担保方式。
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