银行业中级专业人员职业资格考试：2013年11月《风险管理》真题（单选题）
31.商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为()。
A.500
B.200
C.100
D.300
参考答案：D
解题思路：
短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头(分别称为净多头头寸之和与净空头头寸之和);其次比较这两个总数;最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。净多头头寸之和=50+100+150=300;净空头头寸之和=20+180=200。因为前者绝对值较大，因此根据短边法计算的外汇总敞口头寸为300。
32.在99%的置信水平下，商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元，则该外汇交易部门()。
A.预期在未来的1年中有99天至少损失500万美元
B.预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元
C.预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元
D.预期在未来的100天中有1天至多损失500万美元
参考答案：D
解题思路：
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。
33.商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则()。
A.第一种方案计算出来的风险价值更大
B.条件不足，无法判断
C.第二种方案计算出来的风险价值更大
D.两种方案计算出来的风险价值相同
参考答案：C
解题思路：
风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加，所以第二种方案计算出来的风险价值更大。
34.某项投资收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该项投资的预期收益率为()。
A.17%
B.10%
C.7%
D.15%
参考答案：C
解题思路：
E(R)=p1r1+p2r2+…+pnrn=20%×0.8+10%×0.1-100%×0.1=7%。
35.商业银行A、B和C具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下表：
假设其它条件完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是()。
A.银行B
B.无法确定
C.银行C
D.银行A
参考答案：A
解题思路：
ABC三家银行贷存比最大的是B银行，中长期贷款比重最大的是B和C银行，最大十家存款户的存款占比最大的是A和B银行，综上所述B银行流动性风险管理压力最大。
36.在银行监管实践中，()监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
A.盈利能力
B.资本收益率
C.资本充足率
D.资产收益率
参考答案：C
解题思路：
建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。在银行监管实践中，资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。
37.商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的()作为贷款的主要融资来源。
A.现金流入
B.最低存款
C.平均存款
D.最高存款
参考答案：C
解题思路：
商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作为核心资金，为贷款提供融资来源。虽然活期存款持有者在理论上可以随时提取存款，但统计分析表明，绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在两年以上。
38.A债券的票面利率为10%，B债券的票面利率为8%，假设其它因素完全一样，如果市场利率大幅下降，则()。
A.A和B都跌价，但B比A跌得快
B.A和B都涨价，但A比B涨得快
C.A和B都跌价，但A比B跌得快
D.A和B都涨价，但B比A涨得快
参考答案：B
解题思路：
根据久期公式
，假设A和B的久期相同，市场利率下降△y为负，则△P为正，即A和B都涨价;由于A债券的票面利率大于B债券的票面利率，所以A比B涨得快。
39.甲乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列两人对密码管理的做法正确的是()。
A.两人密码互相知悉
B.各自定期或不定期更换密码并严格保密
C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权
D.乙用甲的密码为客户办理业务
参考答案：B
解题思路：
柜员管理业务环节的违规操作包括：①柜员离岗未退出业务操作系统，被他人利用进行操作;②授权密码泄露或借给他人使用;③柜员盗用会计主管密码私自授权，重置客户密码或强行修改客户密码;④设立劳动组合时，不注意岗位之间的监督制约;⑤柜员调离本工作岗位时，未及时将柜员卡上缴并注销，未及时取消其业务权限等。
40.商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、()和可利用资源紧密联系在一起。
A.风险管理措施
B.员工利益
C.连续营业方案
D.资本实力
参考答案：A
解题思路：
有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。
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