2013年11月银行业中级专业人员职业资格考试《风险管理》真题：单选题
21.商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性______。()
A.越高，越大，越高
B.不变，减小，变高
C.越高，越大，越低
D.越低，越小，越高
参考答案：A
解题思路：
信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能造成的非预期损失。置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。
22.商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2%，贷款违约损失率(LGD)为50%，当期银行对该类型企业的信贷余额为100亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为()。
A.0.5亿元
B.0.1亿元
C.0.2亿元
D.1亿元
参考答案：B
解题思路：
风险成本指预期损失，预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=2%×50%×10=0.1(亿元)。
23.高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使()。
A.潜在借款人的风险水平下降
B.所有企业的履约程度有一定程度的提高
C.借款人承受较低的风险
D.所有企业的违约风险有一定程度的提高
参考答案：D
解题思路：
从宏观角度看，在紧缩的货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。原因在于，由于逆向选择效应与激励效应的作用，高利率不仅造成潜在借款人的整体违约风险提高，而且会促使借款人承担更高的风险。
24.假设某商业银行的总资产为1500亿元，总负债为1350亿元，现金头寸为70亿元，应收存款为5亿元，则该银行的现金头寸指标为()。
A.5.6%
B.5.2%
C.4.7%
D.5%
参考答案：D
解题思路：
现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产，将题中数据代入上式得，现金头寸指标=(70+5)/1500×100%=5%。
25.一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生，贷款按月根据美国联邦债券利率浮动，存款按月根据LIBOR浮动，当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出()。
A.基准风险
B.期权风险
C.重新定价风险
D.收益率曲线风险
参考答案：A
解题思路：
基准风险也称利率定价基础风险，是一种重要的利率风险。在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其利息收入和利息支出发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。
26.商业银行采用高级风险量化技术面临()。
A.声誉风险
B.模型风险
C.市场风险
D.法律风险
参考答案：B
解题思路：
商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，应当意识到，高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险，如模型风险。因此，使用高级风险量化技术进行辅助决策以及核算监管资本的数量时，商业银行应当具备相应的知识和技术条件，并且事先通过监管机构的审核与批准。
27.下列关于商业银行业务外包的描述，错误的是()。
A.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险
B.一些关键流程和核心业务不应外包出去
C.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和双方各自的独立程度进行评估
D.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移
参考答案：D
解题思路：
从本质上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去。外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。
28.商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是()。
A.将贷款分散到不同的行业和区域
B.将贷款分散到正相关的行业
C.将贷款集中到个别高收益行业
D.将贷款集中到少数风险低的行业
参考答案：A
解题思路：
商业银行可以利用资产组合分散风险的原理，将贷款分散到不同的行业、区域，通过积极实施风险分散策略，显著降低发生大额风险损失的可能性，从而达到管理和降低风险、保持收益稳定的目的。
29.假设外汇交易部门年度收益/损失等数据如下所示，则该交易部门当期的经济增加值(EVA)为()。
A.580万元
B.-500万元
C.-730万元
D.650万元
参考答案：B
解题思路：
经济增加值是指商业银行在扣除资本成本之后所创造的价值增加。市场风险管理中，经济增加值的计算公式为：EVA=税后净利润-资本成本=税后净利润-经济资本×资本预期收益率=1000-800×12.5×15%=-500(万元)。
30.假如某一房地产项目总投资10亿元，开发商自有资本金3.5亿元，贷款及其它负债6.5亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值将低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下债权人好比()。
A.买入一份看涨期权
B.卖出一份看涨期权
C.卖出一份看跌期权
D.买入一份看跌期权
参考答案：C
解题思路：
是否选择让项目烂尾的决定权在房地产商手中，所以，房地产商是期权的买方，而债权人为期权的卖方。当市场行情不利，项目的市场价值将要低于6.5亿元，开发商选择让项目烂尾，所以，开发商是买入了一份看跌期权，而债权人是看跌期权的卖方。当市场价值低于6.5亿元，执行期权，让项目烂尾，而债权人将面临信用风险。
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