2012年10月银行业专业人员职业资格考试《风险管理》真题:单项选择题

发布于 2017-10-10 11:23  编辑:昕昕
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2012年10月银行业专业人员职业资格考试《风险管理》真题:单项选择题

 

1.某交易日的税前净利润为200万元,该交易只持续了5个交易日,商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元,则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率(RAROC)为(  )。(假设一年交易日为250天,税率为20%)

A.17.3%

B.22.1%

C.14.2%

D.18.1%

参考答案:A

解题思路:

经风险调整的资本收益率的计算公式为:RAROC=(NI—EL)/UL。其中,NI为税后净利润,EL为预期损失,UL为非预期损失或经济资本。题中,经风险调整的资本收益率为:200×80%/50000=0.32%,转化为年化收益率为:(1+0.32%)^50-1=17.3%。

 

2.在短期内,如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万,出现概率为25%,正常状况下的流动性余额为3000万,出现概率为50%,最坏情况下的流动性缺口为2000万,出现概率为25%,则该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是(  )。

A.余额3250万

B.余额2250万

C.缺口2250万

D.缺口1000万

参考答案:B

解题思路:

流动性余缺状况即为各种预计情况下的流动性余额的加权值,权数为各个情况出现的概率,即,5000×0.25+3000×0.5+(-2000)×0.25=2250(万)。

 

3.商业银行在投资决策时,根据理性投资原则,下列投资组合方案最佳的是(  )。

A.投资组合A

B.投资组合B

C.投资组合C

D.投资组合D

参考答案:D

解题思路:

理性投资者要求,在风险一定的情况下收益尽可能的高,在收益一定的情况下风险尽可能的小,综合比较题中各方案,可知投资组合D方案是最佳的。

 

4.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高,为了扩大生产,企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库,该企业计划用一年的收入偿还贷款,则该贷款申请(  )。

A.不合理,因为企业会产生新的费用,导致利润率下降

B.不合理,因为流动资金贷款不能用于长期投资

C.合理,企业可以用利润来偿还贷款

D.合理,流动资金贷款可以给银行带来利息收入

参考答案:B

解题思路:

商业银行在单一法人客户信用风险识别中,应当特别注意企业可能存在经营风险大、户数分散、注册资金较少、财务管理不规范、流动资金贷款用于固定资产项目建设等问题。

 

5.借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法,原因在于,借入资金时商业银行不得不在资金成本和(  )之间做出艰难选择。

A.流动性风险

B.可获得性

C.不可获性

D.最终收益

参考答案:B

解题思路:

在实践操作中,必须清醒地认识到,借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法,因为商业银行在借入资金时,不得不在资金成本和可获得性之间作出艰难的选择。商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金。

 

6.商业银行信用风险监测中,行业经营环境出现恶化的预警指标不包括(  )。

A.产能明显过剩

B.市场需求出现明显下降

C.出现金融危机,对行业发展产生影响

D.行业标杆企业因经营不善出现亏损

参考答案:D

解题思路:

行业经营风险的预警指标包括:①行业整体衰退;②出现重大的技术变革,影响到行业的产品和生产技术的改变;③经济环境变化,如经济萧条或出现金融危机,对行业发展产生影响;④产能明显过剩;⑤市场需求出现明显下降;⑥行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损。D项不属于行业经营环境的相关内容。

 

7.下列关于贷款五级分类的描述,错误的是(  )。

A.次级、可疑和损失三类合称为不良贷款

B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款,属于关注类贷款

C.借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款,属于可疑类贷款

D.对贷款以外的资产包括表外项目也应按照五级进行分类

参考答案:D

解题思路:

对贷款以外的各类资产,包括表外项目中的直接信用替代项目,也应根据资产的净值、债务人的偿还能力、债务人的信用评级情况和担保情况进行分类,但并非按贷款的五级分类标准进行分类。

 

8.假设其他条件保持不变,下列关于商业银行利率风险的表述,正确的是(  )。

A.资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益

B.购买票面利率为3%的国债,当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险

C.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券,其债券利率风险为0

参考答案:C

解题思路:

A项,资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升使得在利息收入不变的情况下利息支出增加,这将减少收益;B项,资金成本属于机会成本,不可用于比较利率风险;D项,浮动利率债券也可能存在期权性利率风险。

 

9.假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(如下表所示),则该资产组合一年期的预期损失为(  )万元。

A.36

B.15

C.28

D.4

参考答案:A

解题思路:

预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×(1-60%)×3000+2%×(1-40%)×2000=36(万元)。

 

10.甲乙两人在某银行从事柜台业务,乙为会计主管,工作中两人关系密切、无话不谈,下列两人对密码管理的做法正确的是(  )。

A.需要业务授权时,甲输入乙的密码进行授权

B.两人密码互相知悉

C.各自定期或不定期更换密码并严格保密

D.乙用甲密码为客户办理业务

参考答案:C

解题思路:

风险信息管理系统要求为每个系统用户设置独特的识别标志,并定期更换登录密码或磁卡。授权密码泄露或借给他人使用违背了这一要求。

 

 

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