银行业专业人员职业资格考试2013年11月《风险管理》真题：单选题
11.商业银行可以采取以下哪项措施进行操作风险缓释?( )
A.放弃衍生产品创新
B.外包数据备份业务
C.实行差错率考核
D.改变市场定位
参考答案：B
解题思路：
火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制订应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。AD两项是可规避的操作风险的应对措施;C项是可降低的操作风险的应对措施。
12.某商业银行的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年;负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性( )。
A.减弱
B.不变
C.无法判断
D.增强
参考答案：D
解题思路：
用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产的变化为：ΔVA=-[DA×VA×ΔR/(1+R)]=-[4×500×ΔR/(1+R)]=-2000×ΔR/(1+R);负债的变化为：ΔVL=-[DL×VL×ΔR/(1+R)]=-[3×450×ΔR/(1+R)]=-1350×ΔR/(1+R)。则整体价值变化△VA-△VL=-650×△R/(1+R)，市场利率下降，即△R<0，则△VA-△VL>0，即商业银行的整体价值增加，其流动性可能因此而增强。
13.下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是( )。
A.科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构
B.合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求
C.越多的经济资本配置越有助于实现股东收益率最大化
D.经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失
参考答案：A
解题思路：
经济资本配置对商业银行的积极作用体现在以下两个方面：①有助于商业银行提高风险管理水平;②有助于商业银行制定科学的业绩评估体系。B项，经济资本取决于商业银行实际风险水平，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多，反之要求的经济资本就少;C项，经济资本的重要意义在于强调资本的有偿占用，即占用资本来防范风险是需要付出成本的，因而并不是经济资本配置越多越好;D项，经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。
14.将商业银行的( )和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
A.盈利能力
B.企业社会责任
C.领导能力
D.战略发展计划
参考答案：B
解题思路：
将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面。商业银行应当不仅在其内部广泛传播价值理念，也应当将这种价值观延续到其合作伙伴、客户和供应商/服务商，并在整个经济和社会环境中，树立富有责任感并值得信赖的机构形象。
15.下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是( )。
A.汇率风险
B.操作风险
C.商品价格风险
D.利率风险
参考答案：B
解题思路：
风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。操作风险很难通过风险对冲策略进行管理。
16.某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于( )类别。
A.内部流程
B.外部事件
C.系统缺陷
D.人员因素
参考答案：B
解题思路：
外部事件包括外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁。其中，外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律，包括盗窃/抢劫、伪造、支票欺诈、黑客攻击损失和窃取信息造成资金损失。
17.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%，假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )。
A.960.26万元
B.957.57万元
C.925.47万元
D.985.62万元
参考答案：B
解题思路：
第一年预计可收回金额为1000×(1-0.8%)=992(万元);第二年预计可收回金额为992×(1-1.4%)=978.11(万元);第三年预计可收回金额为978.11×(1-2.1%)=957.57(万元)。
18.按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和( )。
A.注册准入
B.区域准入
C.产品准入
D.高级管理人员准入
参考答案：D
解题思路：
根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括三个方面：①机构准入，指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立;②业务准入，指按照审慎性标准，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种;③高级管理人员准入，指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可。
19.假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么该信用组合一年内预期信用损失为( )元。
A.880000
B.923000
C.742000
D.672000
参考答案：A
解题思路：
A级债券所造成的预期损失=20000000×2%×(1-60%)=160000(元)，BBB级债券所造成的预期损失=30000000×4%×(1-40%)=720000(元)。因此，银行在这个信用组合上因违约风险所产生的总预期损失=160,000+720000=880000(元)
20.在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此( )对商业银行市场价值的威胁最大。
A.经济风险
B.政治风险
C.声誉风险
D.社会风险
参考答案：C
解题思路：
声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。商业银行通常将声誉风险看做是对其经济价值最大的威胁，因为商业银行的业务性质要求其能够维持存款人、贷款人和整个市场的信心。这种信心一旦失去，商业银行的业务及其所能创造的经济价值都将不复存在。
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