2014年11月银行业专业人员职业资格考试《风险管理》真题：多项选择题
81.在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有( )。
A.积极争揽中型、小型企业存款
B.在客户种类和资金到期日上适当均衡分布
C.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源
D.以个人客户资金作为负债的主要来源
E.将授信投放集中于房地产行业
参考答案：AB
解题思路：
商业银行降低流动性风险的做法包括：①根据自身情况，控制各类资金来源的合理比例，并适度分散客户种类和资金到期日;②在日常经营中持有足够水平的流动资金，并根据业务特点持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备;③制定适当的债务组合以及与主要资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的多样化及稳定性，避免资金来源过度集中于个别对手、产品或市场;④制定风险集中限额，并监测日常遵守的情况。此外，大额公司/机构存款的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为显著，积极开拓中小企业客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。
82.商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应的β系数是18%?( )
A.公司金融
B.支付和清算
C.交易和销售
D.代理业务
E.零售银行业务
参考答案：ABC
解题思路：
各业务条线的操作风险资本系数(即β系数)如下：①零售银行、资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为12%;②商业银行和代理服务业务条线的操作风险资本系数为15%;③公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为18%。
83.下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有( )。
A.管理水平和内部控制
B.风险状况和资本充足性
C.市场风险敏感度
D.资产质量和流动性状况
E.业务经营的合法合规性
参考答案：ABCDE
解题思路：
现场检查对银行风险管理有发现和识别风险、保护和促进作用、反馈和建议作用、评价和指导作用。中国银监会现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。
84.下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有( )。
A.它们是反映信用风险水平的两个维度
B.同一个债务人可以有多个客户评级
C.客户信用评级主要由债务人的信用水平决定
D.同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级
E.债项评级由债务人的信用水平决定
参考答案：ACD
解题思路：
客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定;而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。根据商业银行的内部评级，一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。
85.在商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注( )。
A.主要客户所在行业的发展趋势
B.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策和适用性
C.银行客户的地区集中度
D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境
E.区域开放度
参考答案：BCDE
解题思路：
区域风险识别应特别关注：①银行客户是否过度集中于某个地区;②银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势，例如，区域的开放度等;③银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性;④银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶化;⑤政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化，如果变化是否造成地方优惠政策难以执行，及其变化对商业银行业务的影响。
86.在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括( )等方面的内容。
A.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施
B.弥补现金流量不足的工作程序
C.如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象
D.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施
E.如何处理与利益持有者之间的关系
参考答案：ABCDE
解题思路：
流动性应急计划主要包括两方面内容：①危机处理方案，规定各部门沟通或传输信息的程序，明确在危机情况下各自的分工和应采取的措施，以及制定在危机情况下资产和负债的处置措施，考虑如何处理与利益持有者(如债权人、债务人、表外业务交易对手等)的关系，维持良好的公共关系，树立积极的公众形象，防止危机变得更糟;②弥补现金流量不足的工作程序，应急计划应尽可能明确预期从各渠道获得的资金数量、在何种情形下才能使用资金渠道，以及资金未来的偿还安排。
87.商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有( )。
A.保证
B.净额结算
C.抵押
D.质押
E.限额管理
参考答案：ABCD
解题思路：
信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。
88.商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有( )。
A.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务
B.未经授权办理大额取现业务
C.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙
D.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务
E.未能正确识别假钞
参考答案：ABDE
解题思路：
C项是避免操作风险的正确做法。
89.下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别?( )
A.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
B.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失
C.银行员工窃取客户账户资金
D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金
E.网上支付系统遭受黑客攻击，造成造成千万名用户的账户资料被盗
参考答案：ADE
解题思路：
商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。外部事件包括：①外部欺诈，第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律;②洗钱;③政治风险，由于战争、征用、罢工和政府行为、公共利益集团或极端分子活动而给商业银行造成损失;④监管规定，商业银行未遵守金融监管当局的规定而可能造成损失;⑤业务外包，由于外部供应商的过错而导致服务或供应中断或撤销而造成损失;⑥自然灾害;⑦恐怖威胁。B项属于操作风险中的“系统缺陷”;C项属于操作风险中的“人员因素”。
90.商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将( )作为区域风险预警信号。
A.区域经济整体下滑
B.区域内的产业发展规划不合理
C.区域相关法律法规重大调整
D.区域主导产业出现衰退
E.区域内客户资信状况普遍降低
参考答案：ABCDE
解题思路：
区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域经营环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等，其风险预警主要包括：①政策法规发生重大变化;②区域经营环境出现恶化;③区域商业银行分支机构内部出现风险因素。BC两项属于政策法规发生重大变化的情况;ADE三项属于区域经营环境出现恶化的情况。
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