银行业专业人员职业资格考试2014年11月《风险管理》真题：单选题
11.商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于( )管理策略。
A.风险规避
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险转移
参考答案：D
解题思路：
风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移。题干中描述的属于非保险转移，即通过使用担保、备用信用证等将信用风险转移给第三方。
12.下列对商业银行日常资产负债期限结构的描述，恰当的是( )。
A.通常情况下，资产的久期大于负债的久期
B.通常情况下，资产与负债的久期相等
C.通常情况下，资产与负债的久期缺口为零
D.通常情况下，资产的久期小于负债的久期
参考答案：A
解题思路：
商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况。久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期。绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。
13.商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是( )。
A.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险
B.商业银行应当将接受投诉和批评看作是与客户/公众沟通的良好时机
C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失
D.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
参考答案：C
解题思路：
恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值。商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验。C项，风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性，但无法做到准确预测。
14.某商业银行的资产为5000亿元，资产加权平均久期为4年;负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性( )。
A.无法判断
B.减弱
C.不变
D.增强
参考答案：D
解题思路：
用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产的变化为：ΔVA=-[DA×VA×ΔR/(1+R)]=-[4×5000×ΔR/(1+R)]=-20000×ΔR/(1+R);负债的变化为：ΔVL=-[DL×VL×ΔR/(1+R)]=-[3×450×ΔR/(1+R)]=-1350×ΔR/(1+R)。则整体价值变化△VA-△VL=-18650×△R/(1+R)，市场利率下降，即△R<0，则△VA-△VL>0，即商业银行的整体价值增加，其流动性可能因此而增强。
15.对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是( )。
A.计算机系统无法支持复杂的模型运算
B.数理知识过于深奥，难以掌握
C.计量模型假设条件太多，与实践不符
D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障
参考答案：D
解题思路：
开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多么深奥，关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况。对于我国的大多数商业银行而言，历史数据积累不足、数据真实性难以评估是目前模型开发遇到的最大难题。
16.关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是( )。
A.操作风险不会对流动性造成显著影响
B.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难
C.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险
D.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动
参考答案：A
解题思路：
A项，虽然流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因，但实质上，流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。
17.( )代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。
A.全面风险管理
B.资产负债风险管理
C.资产风险管理
D.负债风险管理
参考答案：A
解题思路：
全面风险管理是现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石，国际先进金融机构已经建立全面风险管理体系，不断提升风险管理技术和信息系统，积极运用资本管理风险，最大限度地减少各类金融风险可能造成的损失。
18.根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中( )风险敏感度最高。
A.内部评级法
B.高级计量法
C.标准法
D.基本指标法
参考答案：B
解题思路：
根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择标准法、替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本。巴塞尔委员会建议基本指标法的适用范围是小型的、业务范围限于某一国家或地区内的商业银行。对于业务复杂、规模庞大的国际活跃银行，巴塞尔委员会建议选用更高级的计量方法。标准法、替代标准法、高级计量法的复杂程度和风险敏感度逐渐增强。
19.投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaR之和的关系是( )。
A.投资组合的整体VaR小于等于每个金融产品的VaR之和
B.投资组合的整体VaR大于等于每个金融产品的VaR之和
C.投资组合的整体VaR等于每个金融产品的VaR之和
D.两者之间不存在必然联系
参考答案：A
解题思路：
根据投资组合原理，投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和，因此，计算经济资本分配比例时应当对单体VaR进行适当的技术调整。
20.在我国银行监管实践中，( )监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
A.存款偏离度
B.资本收益率
C.流动性比率
D.资本充足率
参考答案：D
解题思路：
建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。监管实践中，资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。
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