2015年10月银行从业资格考试《风险管理》真题：判断题
111.在商业银行风险管理实践中，来自前台有问题的原始数据和信息应当由后台风险管理部门负责集中修正。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
在风险信息处理的过程中，除非风险管理人员具有数据/信息修正的能力和权力，否则所有涉及数据/信息准确性的问题都应当被认真地返回到源头去处理，以便相同的问题在将来不会重复出现。
112.商业银行的银行账户项目通常按市场价格计价。( )A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账户和交易账户两大类。交易账户业务主要以交易为目的，短期持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，需每日计量其公允价值，通常按市场价格计价。银行账户中的项目则通常按历史成本计价。
113.商业银行进行流动性风险压力测试的主要目的是确保商业银行储备足够的流动性以应付可能出现的各种极端不利的情况。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
商业银行除了监测在正常市场条件下的资金净需求外，还有必要定期进行压力测试，根据不同的假设情况(可量化的极端范围)进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况。
114.商业银行的信用风险主要存在于授信业务，市场风险主要存在于交易业务，操作风险主要存在于柜台业务。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。
115.商业银行进行操作风险监测时，应当关注不同时期自身关键风险指标的变化，同时将自身关键风险指标的变化与同类金融机构进行横向比较。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
商业银行通过监测和分析不同时期自身关键风险指标的变化，并与同类金融机构进行横向比较，有助于深入理解操作风险状况的变化趋势，为操作风险管理提供早期预警。
116.商业银行法律合规部门应当独立于商业银行的经营活动，包括独立的报告路线、独立的调查权力以及独立的绩效考核。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则。内部审计部门和法律/合规部门应当独立于商业银行的经营管理活动，具有独立的报告路线、独立的调查权力以及独立的绩效考核。
117.商业银行进行贷款转让的主要目的是分散或转移风险。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
贷款转让(又称贷款出售)通常指贷款有偿转让，是贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，主要目的是为了分散或转移风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本配置效率。
118.商业银行应当充分识别业务经营中面临的潜在国别风险，了解所承担的国别风险类型，确保在单一和并表层面上按国别识别风险。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
商业银行应当充分识别一国或地区国别风险状况，以及具体业务经营中面临的潜在国别风险，了解所承担的国别风险类型，确保在单一和并表层面上，按国别识别风险。
119.经风险调整的资本收益率(RAROC)衡量了商业银行经济资本的使用效益，正常情况下其结果小于资本成本。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
经风险调整的资本收益率(RAROC)衡量的是经济资本的使用效益，其表明商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价的，正常情况下其结果应当大于商业银行的资本成本。
120.假设其他条件不变时，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。
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