2015年10月银行业专业人员职业资格《风险管理》考试真题：多选题
91.下列哪些方法有助于商业银行降低可能由利率上升造成的风险?( )
A.发行固定利率的大额可转让定期存单
B.提高浮动利率贷款比例
C.提高固定利率贷款比例
D.降低固定利率贷款比例
E.将闲置资金购买固定利率债券
参考答案：ABD
解题思路：
固定利率的大额可转让定期存单能帮助银行避免支付未来更高的利息费用;利率上升时贷款的利息收入增加，降低固定利率贷款比例有助于化解利率上升的风险。C项，比起浮动利率，银行提高固定利率贷款比例会损失利率上升带来的额外利息收入;E项，利率上升，固定收益证券价值降低。
92.在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为( )三大类。
A.非预期损失
B.灾难性损失
C.非可控性损失
D.可控性损失
E.预期损失
参考答案：ABE
解题思路：
金融风险可能造成的损失分为：①预期损失，是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值);②非预期损失，是指利用统计分析方法(在一定的置信区间和持有期内)计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见到的较大损失;③灾难性损失，是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。
93.商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。
A.应采用历史模拟法计算VaR值
B.至少每三个月更新一次数据
C.置信水平采用99%的单尾置信区间
D.市场价格的历史观测期至少为一年
E.持有期为10个交易日
参考答案：CDE
解题思路：
商业银行可使用任何能够反映其所有主要风险的模型方法计算市场风险资本要求，包括但不限于方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法等;商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、99%置信区间，历史观察期长度应至少为一年(或250个交易日)。用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为10个交易日。
94.商业银行的风险文化是由( )组成的。
A.风险管理知识
B.公司治理原则
C.内部控制体系
D.风险管理理念
E.风险管理制度
参考答案：ADE
解题思路：
风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化，由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。
95.为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用( )指标来评估交易人员和业务部门的业绩。
A.经风险调整的收益率(RAROC)
B.资本充足率(CAR)
C.资产收益率(ROA)
D.经济增加值(EVA)
E.风险价值(VaR)
参考答案：AD
解题思路：
商业银行可根据业务部门、交易员或交易产品创造的收益及其所占用的经济资本，计算各自的经风险调整的资本收益率(RAROC)和经济增加值(EVA)，以对不同的业务部门、交易员或交易产品的风险承担和盈利能力进行客观评价。
96.商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风险权重为75%?( )
A.只适用于生产加工类型的企业
B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5%
C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准
D.单笔贷款超过600万元
E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元
参考答案：BCE
解题思路：
《商业银行资本管理办法(试行)》第六十四条规定，商业银行对同时符合以下条件的微型和小型企业债权的风险权重为75%：①企业符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准;②商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过500万元;③商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5%。
97.商业银行通常采用定性与定量相结合的方法评估操作风险，评估内容主要包括( )。
A.业务经营环境
B.内部控制因素
C.内部操作风险损失数据
D.情景分析
E.外部相关损失数据
参考答案：ABCDE
解题思路：
高级计量法(AMA)是银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。
98.下列关于行业财务风险指标的说法正确的有( )。
A.资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标
B.行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标
C.劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标
D.行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标
E.行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标
参考答案：ABCDE
解题思路：
A项，资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标，越高越好;B项，行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标，数值越低风险越小;C项，劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平，该指标越高，表明其生产技术越先进，单位员工产出越多;D项，行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好;E项，行业销售利润率越高，说明行业产品附加值越高，市场竞争力越强，发展潜力越大。
99.在金融衍生品中，利率互换的主要作用有( )。
A.降低违约风险
B.丰富融资渠道
C.降低融资成本
D.管理汇率风险
E.管理利率风险
参考答案：BCE
解题思路：
互换是指交易双方约定在将来某一时期内相互交换一系列现金流的合约。利率互换是两个交易对手仅就利息支付进行相互交换，可以转移利率风险，交易双方可利用各自在不同利率上的比较优势进行利率互换，有效降低各自的融资成本。D项，货币期货是适应跨境贸易和金融服务的需要而产生的，目的是管理汇率风险。
100.银行监管中，采取市场准入的主要目的有( )。
A.防止海外游资流入国内银行系统
B.维护国有商业银行的利益
C.保护存款者的利益
D.维护银行市场秩序
E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系
参考答案：CDE
解题思路：
市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则，其主要目标是：①保证注册银行具有良好品质，预防不稳定机构进入银行体系;②维护银行市场秩序;③保护存款者利益。
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