2017年初级银行从业资格考试《风险管理》高频考点卷
一、单项选择题(本大题共90个小题，每小题0.5分，共45分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)
第1题 下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。
A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸
B.等于表内的即期负债减去即期资产
C.不包括变化较小的结构性资产或负债
D.不包括未到交割日的现货合约
参考答案：B
参考解析：题中B项应为表内的即期资产减去即期负债。
第2题 巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。
A.存款准备金
B.经济资本
C.监管资本
D.风险资本
参考答案：B
参考解析：经济资本就是用来承担非预期损失和保持正常经营所需的资本。巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。
第3题《商业银行信息披露办法》的适用范围是( )。
A.只适用于中资商业银行
B.只适用于中资商业银行、外资独资银行
C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行
D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行
参考答案：D
参考解析：《商业银行信息披露办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行。
二、多项选择题(本大题共40个小题，每小题1分，共40分。在以下各小题所给出的五个选项中，有2个或2个以上选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)
第91题 下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )
A.关于银行高比例不良资产的媒体报道
B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息
D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴
E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品
参考答案：A,B,C,D,E
参考解析：联系现实，选项所列举的情况都会影响到商业银行声誉。
第92题 我国商业银行信用风险监管指标包括( )。
A.不良资产率
B.商业银行总的流动性需求
C.贷款损失准备率
D.单一客户授信集中度
E.预期损失率
参考答案：A,C,D,E
参考解析：我国商业银行信用风险监管指标包括：不良资产率、贷款损失准备率、不良贷款率、预期损失率、单一客户授信集中度、不良贷款拨付覆盖率等。
第93题 中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定，对表外业务进行风险分析应当包含哪些内容?( )
A.有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额、损失余额、变动情况等
B.表外业务的地区结构分析
C.表外业务垫款成因分析
D.表外业务垫款变化趋势的预测
E.继续抓好表外业务管理或监管的措施和意见
参考答案：A,B,C,D,E
参考解析：对表外业务进行风险分析应包括以下主要内容：①有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额、损失余额、变动情况等;②地区结构分析;③表外业务垫款形成原因的分析;④表外业务垫款变化趋势的预测;⑤继续抓好表外业务管理或监管的措施和意见。
三、判断题(本大题共15个小题，每小题1分，共15分。)
第131题 信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 ( )
参考答案：对
参考解析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。
第132题 风险对冲对于利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的管理是行之有效的。 ( )
参考答案：对
参考解析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。
第133题 在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。( )
参考答案：对
参考解析：《巴塞尔新资本协议》计量公式下，将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。
