基金从业《证券投资基金基础知识》考试大纲：投资风险的管理与控制

基金从业《证券投资基金基础知识》最新版考试大纲：投资风险的管理与控制  

第十四章 投资风险的管理与控制   

第1节 投资风险的类型 

14.1.a 掌握市场风险、信用风险和流动性风险的概念及其管理方 法 

第2节 投资风险的 测量 

14.2.a 了解事前与事后风险测量的区别 

14.2.b 掌握贝塔系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性 

14.2.c 理解跟踪误差、主动比重的的概念、计算方法、应用和局 限性 

14.2.d 理解最大回撤、下行标准差的概念、计算方法、应用和局 限性 

14.2.e 理解风险价值 VaR 的概念、应用和局限性 

14.2.f 理解预期损失（ES）的概念、应用和局限性 

14.2.g  了解压力测试的方法和应用 

第3节 不同类型基 金的风险管理 

14.3.a 掌握股票型基金与混合型基金的风险管理方法

14.3.b 掌握债券型基金与货币市场基金的风险管理方法 

14.3.c 了解指数、ETF、避险策略基金的风险管理方法 

14.3.d 理解跨境投资所面临的风险和相应的管理方法 

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