假设2月1日现货指数为1600点，市场利率为6%，年指数股息率为1.5%，借贷利息差为0.5%，期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点，同时，市场冲击成本也是0.3个指数点，股票买卖双方，双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%，5月30日的无套利区是（）。

A[-1604.B，1643.2]
B[1604.2，1643.83]
C[-1601.53，1646.47]
D[1602.13，1645.873]

参考答案： C

解题思路：由股指期货理论价格的计算公式得，F(2月1日，5月30日)=1600[1+(6%-1.5%)4／12]=1624；股票买卖双边手续费及市场冲击成本为1600(0.6%+0.6%)=19.2；期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本为0.6个指数点；借贷利率差成本为点16000.5%4／12=2.67点；三项合计，TC=19.2+0.6+2.67=22.47；无套利区间为[1601．53，1646．47]。>>>立即刷题

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