银行从业中级题库/单项选择题

风险分散的原理是（　　）。

  • A两种资产之间的收益率变化完全正相关
  • B用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和
  • C用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和
  • D用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
参考答案： B
解题思路：
因为相关系数－1≤ρ≤＋1，所以有：
则根据上述公式可得，当两种资产之间的收益率变化不完全正相关（即ρ<1）时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。>>>立即刷题
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