期货从业题库/多项选择题

假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点,同时,市场冲击成本为0.6个指数点,股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5%,则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法,正确的是。

  • A借贷利率差成本是10.25点
  • B期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1.6点
  • C股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是32点
  • D无套利区间上界是4152.35点
参考答案: A
解题思路: 借贷利率差成本为4100×1%×(3/12)=10.25(点),期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本为0.5+0.6=1.1(点),股票买卖的双边手续费及市场冲击成本为4100×1%=41(点),无套利区间上界为4140+10.25+1.1+41=4192.35(点)。>>>立即刷题