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期货从业题库/多项选择题

基于国债基差变化的期现套利策略有( )。

A基差寡头策略
B基差平头策略
C卖出基差(基差空头)策略
D买入基差(基差多头)策略

参考答案： CD

解题思路：一般来说，基于基差变化的期现套利策略有：(1)买入基差(基差多头)策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。(2)卖出基差(基差空头)策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。>>>立即刷题

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