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  • 试题题型【单项选择题】
试题内容
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。
  • A.历史模拟法
  • B.方差一协方差法
  • C.压力测试法
  • D.蒙特卡洛模拟法
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  • 参考答案:B
  • 解题思路:参数法又称为方差一协方差法,该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合,且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值,例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。