某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用能市套利策略(不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投机者获利最大的是（）。

A9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约的价格涨至2050元/吨
B9月份大豆合约的价格涨至2100元/吨,11月份大豆合约的价格保持不变
C9月份大豆合约的价格跌至1900元/吨，11月份大豆合约的价格涨至1990元/吨
D9月份大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月份大豆合约的价格涨至2150元/吨

参考答案： D

解题思路：此题远期期货合约价格小于近期期货合约价格，属于在反向市场上进行熊市套利,所以价差缩小时盈利。价差缩小得越多，盈利越多开始时的价差=2000-1950=50元/吨：
A选项:价差=2000-2050=-50元/吨，价卷缩小100元/吨；
B选项:价差=2100-1950=150元/吨，价差扩大100元/吨；
C选项:价差=1900-1990 = -90元/吨，价差缩小140元/吨；
D选项:价差=2010-2150=-140元/吨，价差缩小190元/吨；
相比较D选项满足条件>>>立即刷题

某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨 ，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用能市套利策略(不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投机者获利最大的是（ ）。

某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用能市套利策略(不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投机者获利最大的是（）。