银行从业初级题库/单项选择题

商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为()。

  • A市场风险经济资本=乘数因子*VaR
  • B市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)*VaR
  • C市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaR
  • D市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
参考答案: A
解题思路: 经济资本计算中,市场风险经济资本=乘数因子*VaR,其中VaR可以根据其风险偏好和风险管理策略选择置信度和持有期来计算,乘数因子也由银行根据实际情况确定。>>>立即刷题