微信刷题,考证必备
  • 试题题型【单项选择题】
试题内容
某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下,所计算的风险价值为2%,则表明(  )。
  • A.该基金1年内95%的置信水平下,损失不超过2%
  • B.该基金对市场的敏感系数为2%
  • C.该基金标准差为2%
  • D.该基金的最大回撤为2%
  • 参考答案:A
  • 解题思路:风险价值,又称在险价值、风险收益、风险报酬,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。某基金在持有期为1年、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为2%,则表明该基金在1年中的损失有95%的可能性不会超过2%。