银行从业中级题库/单项选择题

商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1％，标准差为0.15％，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在（　　）。[2016年11月真题]

  • A－0.05％～0.1％
  • B－0.05％～0.25％
  • C0.1％～0.25％
  • D－0.2％～0.4％
参考答案： D
解题思路：
正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分别如下：P（μ－σ<X<μ＋σ）≈68％；P（μ－2σ<X<μ＋2σ）≈95％；P（μ－2.5σ<X<μ＋2.5σ）≈99％。则当概率为95％时，可得－0.2％<X<0.4％。>>>立即刷题
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