基金从业题库/单项选择题

息票率6%的3年期债券，市场价格为97.3440元，到期收益率为7%，久期为2.83年，那么，当该债券的到期收益率增加至7.1%，价格的变化为(     )。

  • A 利率上升0.1个百分点，债券的价格将下降0.257元
  • B 利率上升0.3个百分点，债券的价格将下降0.237元
  • C 利率下降0.1个百分点，债券的价格将上升0.257元
  • D 利率下降0.3个百分点，债券的价格将上升0.237元
参考答案： A
解题思路： 久期是债券本息所有现金流的加权平均到期时间，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。Dmod=Dmac／(1+Y)=2.83／(1+0.07)=2．64(年)，3 p=-pDmac3 y=-97.344×2.64×(7.1%-7%)=-0.257(元)。即利率上升0.1百分点，债券价格下降0.257元。>>>立即刷题
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